Descripción: El estocástico compara el diferencial o diferencia entre el punto actual y los puntos máximo y mínimo de un periodo determinado; la fórmula utilizada se explica a continuación:
%K = 100*((C – L(N)) / (H(N) – L(N))
donde,
%K es el valor del índice derivado
C es el precio actual
L es el precio más bajo durante un periodo de tiempo determinado
H es el precio más alto durante un periodo de tiempo determinado
N es el periodo especificado, que puede ser 5, 10, 14, 21, etc. Normalmente, el punto 14 es el más utilizado.
Con esta fórmula podemos calcular diferentes puntos %K para un periodo en un conjunto de datos históricos dividiendo los datos en diferentes grupos, por ejemplo 14, que pueden ser días, semanas, meses, etc. A continuación, estos puntos se trazan en un gráfico. A continuación, estos puntos se trazan como un gráfico lineal en una tabla. El valor %K describe el nivel de precios actual en el rango alto-bajo considerado. Si está cerca del 0%, se considera cerca del nivel más bajo, y si está cerca del 100%, se considera cerca del nivel más alto. Los resultados de este indicador pueden ser bastante bruscos debido a su sensibilidad a los movimientos del mercado, que puede minimizarse promediando los puntos de precio. Esto significa que obtienes una media móvil, ya sea simple, exponencial, ponderada, etc., que es una media móvil de 3 días, como se explica a continuación:
%D = (K1+K2+K3)/3
donde,
%D es la media móvil de 3 días del %K
Normalmente, para el cálculo anterior se utiliza una media móvil simple. A continuación, las medias calculadas se trazan en el gráfico con la línea %K, donde se examina la desviación entre %D y %K de la acción en cuestión. El concepto avanzado se ha introducido ahora en el estudio del oscilador estocástico, que consiste en el oscilador estocástico rápido y el oscilador estocástico lento, donde el oscilador rápido es el cálculo de %K y %D y el oscilador lento es la media móvil simple de 3 días de %D.
%D-Lento = ((D1+D2+D3)/3)
Esta teoría afirma que el precio actual seguirá la tendencia del precio si es alcista. El precio cerrará cerca o viceversa, pero el estocástico indica de antemano una dinámica o inversión de tendencia cuando el %K cruza el %D o el %D-Low de 3 días por debajo o por encima. Los puntos principales del oscilador estocástico son:
α) Cálculo del %K, donde
- periodos de tiempo – que pueden ser definidos por el usuario, el periodo más utilizado es 14
- los datos son precio, volumen, rendimiento y los puntos necesarios son el precio actual, el más alto y el más bajo de un periodo.
(b) Cálculo del %D, donde
- período de tiempo – que es de 3 días
- Media móvil de precios %K
Ejemplo:
Toma un periodo estándar de 14 días para calcular el %K.
- En la primera agrupación, toma los valores de precio de los últimos 14 días, excluyendo el día actual. En la agrupación, selecciona el precio más alto y el más bajo y luego calcula utilizando la fórmula, por ejemplo, el precio actual es 7950,50, el precio más alto es 8055,00 y el más bajo es 7691,20, por lo tanto
%K = 100*((7950,50-7691,20)/(8055,00-7691,20)) = 71,27, lo que demuestra que es un precio más alto.
Del mismo modo, calcula los valores %K de cada conglomerado
Calcula ahora %D, la media móvil simple de 3 días de %K.
- En el primer grupo, toma los tres primeros valores %K, por ejemplo
%D = (72+71.27+70.73)/3 = 71.33
Del mismo modo, calcula los valores %D de todo el conjunto
Estos son algunos de los puntos importantes que se destacan sobre cómo interpretar el oscilador estocástico. Hay dos líneas trazadas en el gráfico con la línea de valores 1) %K y 2) %D.
- Estas líneas suelen indicar cruces al alza/baja, la fuerza de la divergencia al alza/baja o escenarios de compra/venta.
- Si %K o %D están cerca del 0%, es una señal de compra. Si se acercan al 100%, debes vender en estos niveles, ya que indican situaciones de sobrecompra y sobreventa.
- Cuando la línea %K supera la línea %D, compras y cuando cae por debajo de la línea %D, vendes.
- La divergencia es simplemente la diferencia entre las líneas %K y %D.
- Un mercado alcista es cuando los precios hacen continuamente nuevos máximos y, al mismo tiempo, el Oscilador Estocástico no consigue superar los máximos anteriores y la brecha se amplía: Se trata de una divergencia alcista.
- Si la brecha se estrecha o convergen dos líneas, esto indica una divergencia a la baja
- Cuando la línea %K cruza la línea %D, se produce un cruce
- Cuando la línea %K cruza la línea %D, la acción está subiendo más rápido que la media representada por la línea %D, y esto es una señal de compra.
- Una señal de venta se produce cuando la línea %K cae por debajo de la línea %D, lo que significa que la bolsa está bajando.
