«Trading cuantitativo» de Ernest P. Chan
«Trading Cuantitativo» de Ernest P. Chan es una guía esencial para quienes desean adentrarse en el mundo del trading algorítmico. El autor, con una amplia experiencia en el sector, ofrece una visión clara y práctica sobre cómo desarrollar y gestionar estrategias de trading cuantitativo. A lo largo del libro, Chan aborda desde la generación de ideas hasta la implementación y gestión de riesgos, proporcionando ejemplos y casos prácticos que facilitan la comprensión de conceptos complejos.
«La gestión de riesgos siempre dicta que debes reducir el tamaño de tu posición cada vez que hay una pérdida, incluso si eso significa realizar esas pérdidas.»
¿Qué aprenderás en este libro?
- Desarrollo de estrategias cuantitativas: Cómo identificar y crear estrategias de trading basadas en datos y modelos estadísticos.
- Backtesting efectivo: La importancia de probar tus estrategias con datos históricos para evaluar su viabilidad.
- Implementación práctica: Consejos sobre cómo llevar tus estrategias del papel a la práctica en los mercados reales.
- Gestión de riesgos: Técnicas para minimizar pérdidas y proteger tu capital en entornos de mercado volátiles.
- Automatización del trading: Cómo utilizar herramientas y software para ejecutar tus estrategias de manera automática.
- Aspectos operativos: Consideraciones sobre la estructura empresarial y elección de plataformas de trading adecuadas.
- Psicología del trader: Entender la importancia de la disciplina y el control emocional en el trading cuantitativo.
¿Quién debería leer este libro?
Este libro es ideal para traders independientes, analistas financieros y cualquier persona interesada en el trading algorítmico que desee construir y gestionar sus propias estrategias cuantitativas de manera efectiva.
¿Dónde puedo comprar este libro?
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«151 Estrategias de Trading» de Zura Kakushadze y Juan Andrés Serur
«151 Estrategias de Trading» de Zura Kakushadze y Juan Andrés Serur es una obra exhaustiva que detalla más de 150 estrategias de trading algorítmico. Cada estrategia se acompaña de fórmulas matemáticas precisas, abarcando una amplia gama de clases de activos como acciones, opciones, bonos, futuros, ETFs, commodities y criptomonedas. Además, el libro incorpora técnicas de aprendizaje automático, incluyendo redes neuronales artificiales y algoritmos bayesianos, proporcionando una perspectiva contemporánea del trading cuantitativo. La inclusión de código para backtesting y un glosario extenso lo convierten en una herramienta valiosa tanto para profesionales como para académicos.
«La gestión de riesgos siempre dicta que debes reducir el tamaño de tu posición cada vez que hay una pérdida, incluso si eso significa realizar esas pérdidas.»
¿Qué aprenderás en este libro?
- Diversidad de estrategias: Explorarás una amplia variedad de enfoques de trading algorítmico, desde los más tradicionales hasta los más innovadores.
- Aplicación de fórmulas matemáticas: Comprenderás cómo utilizar más de 550 fórmulas para desarrollar y evaluar estrategias de trading.
- Implementación de aprendizaje automático: Aprenderás a integrar algoritmos de machine learning en tus estrategias de trading.
- Backtesting práctico: Accederás a códigos y notas explicativas para realizar pruebas fuera de muestra de tus estrategias.
- Gestión de riesgos: Descubrirás técnicas para minimizar pérdidas y proteger tu capital en diversas condiciones de mercado.
- Conocimiento multidisciplinario: Te beneficiarás de un glosario con más de 900 términos, acrónimos y definiciones matemáticas que ampliarán tu comprensión del sector financiero.
- Referencias académicas: Tendrás acceso a cerca de 2,000 referencias bibliográficas para profundizar en temas específicos de interés.
¿Quién debería leer este libro?
Este libro es ideal para profesionales de las finanzas, traders, investigadores y estudiantes que buscan una comprensión profunda y práctica del trading algorítmico y las diversas estrategias aplicables en múltiples mercados financieros.
¿Dónde puedo comprar este libro?
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«Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale» de Ernest P. Chan
«Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale» de Ernest P. Chan es una obra fundamental para quienes buscan profundizar en el trading algorítmico. Chan, reconocido experto en el campo, desglosa diversas estrategias cuantitativas, enfocándose en la reversión a la media y el momentum. El libro ofrece una combinación equilibrada de teoría y práctica, proporcionando ejemplos claros y códigos en MATLAB para facilitar la implementación de las estrategias discutidas. Además, aborda aspectos cruciales como la gestión de riesgos y la ejecución automatizada, convirtiéndolo en una guía completa para traders que desean desarrollar y optimizar sus propios modelos algorítmicos.
«Utilizando una excelente selección de estrategias de reversión a la media y momentum, Ernie explica la lógica detrás de cada una, muestra cómo probarlas, mejorarlas y discute los problemas de implementación.»
¿Qué aprenderás en este libro?
- Desarrollo de estrategias de reversión a la media: Comprenderás cómo identificar y aprovechar oportunidades donde los precios tienden a volver a su promedio histórico.
- Implementación de estrategias de momentum: Aprenderás a capitalizar tendencias sostenidas en los precios de los activos.
- Backtesting riguroso: Descubrirás cómo evaluar la viabilidad de tus estrategias utilizando datos históricos para asegurar su eficacia.
- Automatización del trading: Entenderás cómo utilizar plataformas y herramientas para ejecutar tus estrategias de manera automatizada, mejorando la eficiencia operativa.
- Gestión de riesgos efectiva: Adquirirás técnicas para proteger tu capital y minimizar pérdidas potenciales en diferentes condiciones de mercado.
- Aplicación práctica con MATLAB: Accederás a ejemplos de código que facilitarán la implementación de las estrategias en un entorno real.
- Comprensión de la psicología del mercado: Aprenderás a reconocer y aprovechar patrones de comportamiento en los mercados financieros.
¿Quién debería leer este libro?
Este trading algorítmico libro es ideal para traders independientes, profesionales financieros y estudiantes de finanzas que deseen desarrollar y perfeccionar estrategias cuantitativas, combinando teoría sólida con aplicaciones prácticas en el ámbito del trading algorítmico.
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«Advances in Financial Machine Learning» de Marcos López de Prado
«Advances in Financial Machine Learning» de Marcos López de Prado es una obra pionera que explora la aplicación de técnicas de machine learning en los mercados financieros. El autor, con una destacada trayectoria en el sector, ofrece soluciones científicas a problemas reales que enfrentan los profesionales diariamente, respaldadas por matemáticas, código y ejemplos prácticos. El libro se centra en estructurar grandes volúmenes de datos de manera adecuada para algoritmos de machine learning, realizar investigaciones con estos algoritmos en big data y utilizar métodos de supercomputación para probar descubrimientos evitando falsos positivos.
«La gestión de riesgos siempre dicta que debes reducir el tamaño de tu posición cada vez que hay una pérdida, incluso si eso significa realizar esas pérdidas.»
¿Qué aprenderás en este libro?
- Estructuración de big data: Aprenderás a organizar grandes conjuntos de datos de forma que sean compatibles con algoritmos de machine learning.
- Investigación con algoritmos de machine learning: Descubrirás cómo aplicar estos algoritmos en el análisis de big data financiero.
- Uso de supercomputación: Entenderás cómo emplear métodos de supercomputación para realizar backtesting y validar tus hallazgos, evitando falsos positivos.
- Soluciones a problemas reales: Obtendrás respuestas científicamente fundamentadas a desafíos cotidianos en la gestión financiera.
- Implementación práctica: Accederás a ejemplos de código que facilitan la aplicación de las técnicas discutidas.
- Gestión de riesgos: Aprenderás estrategias para minimizar riesgos en tus inversiones.
- Innovación en finanzas: Te familiarizarás con enfoques modernos que están transformando la industria financiera.
¿Quién debería leer este libro?
Este libro es esencial para profesionales financieros, investigadores y estudiantes avanzados interesados en la intersección de las finanzas y el machine learning. Ofrece una guía detallada para implementar técnicas avanzadas en el análisis y gestión de inversiones, siendo una referencia invaluable para quienes buscan innovar en el sector financiero.
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«Trading Systems and Methods» de Perry J. Kaufman
«Trading Systems and Methods» de Perry J. Kaufman es una obra de referencia esencial para traders que buscan desarrollar o perfeccionar sistemas de trading efectivos. A lo largo de sus ediciones, el libro ha ofrecido un análisis exhaustivo de diversas técnicas y métodos de trading, abarcando desde conceptos básicos hasta estrategias avanzadas. Kaufman proporciona herramientas prácticas y recursos, incluyendo programas y hojas de cálculo, que permiten a los lectores experimentar y adaptar las estrategias a sus necesidades específicas. La obra también enfatiza la importancia de la gestión de riesgos y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, aspectos fundamentales para el éxito en el trading.
«Si intentas eliminar todo el riesgo de una operación, este surgirá en otro lugar cuando menos lo esperes.»
¿Qué aprenderás en este libro?
- Desarrollo de sistemas de trading: Aprenderás a crear sistemas que se adapten a tus objetivos y tolerancia al riesgo.
- Análisis técnico y estadístico: Comprenderás cómo utilizar herramientas estadísticas y técnicas para evaluar y mejorar tus estrategias.
- Gestión de riesgos: Descubrirás métodos para identificar, medir y mitigar riesgos en tus operaciones.
- Implementación práctica: Accederás a recursos como códigos y hojas de cálculo que facilitan la aplicación de los conceptos aprendidos.
- Evaluación de sistemas: Aprenderás a probar y validar la eficacia de tus sistemas de trading en diferentes condiciones de mercado.
- Diversificación y asignación de portafolio: Entenderás cómo distribuir tus inversiones para maximizar rendimientos y minimizar riesgos.
- Adaptación a mercados cambiantes: Desarrollarás la habilidad de ajustar tus estrategias en respuesta a las dinámicas del mercado.
¿Quién debería leer este libro?
Este libro es ideal para traders profesionales, desarrolladores de sistemas de trading y gestores de fondos que buscan una comprensión profunda y práctica de los métodos y sistemas de trading. También es valioso para traders individuales que desean mejorar sus habilidades y conocimientos en la creación y gestión de estrategias de trading efectivas.
¿Dónde puedo comprar este libro?
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